A coupled Markov chain approach to credit risk modeling

Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › peer-review

Originalsprache	Englisch
Seiten (von - bis)	403-415
Seitenumfang	13
Fachzeitschrift	Journal of Economic Dynamics and Control
Jahrgang	36
Ausgabenummer	3
DOIs	https://doi.org/10.1016/j.jedc.2011.09.011
Publikationsstatus	Veröffentlicht - 2012

Zugriff auf Dokument

TY - JOUR

T1 - A coupled Markov chain approach to credit risk modeling

AU - Wozabal, D.

AU - Hochreiter, R.

PY - 2012

Y1 - 2012

UR - https://www.scopus.com/pages/publications/84855824872

U2 - 10.1016/j.jedc.2011.09.011

DO - 10.1016/j.jedc.2011.09.011

M3 - Article

VL - 36

SP - 403

EP - 415

JO - Journal of Economic Dynamics and Control

JF - Journal of Economic Dynamics and Control

IS - 3

ER -